۲۶) Malik, M., et al. (1996), “Heart Rate Variability: Standards of Measurement,
Physiological Interpretation and Clinical Use. Task Force of the European
Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology,”
Circulation, 93, 1043–۱۰۶۵.
۲۷) Mateo, J., and Laguna, P. (2003), “Analysis of Heart Rate Variability in the
Presence of Ectopic Beats Using the Heart Timing Signal,” IEEE Transactions
on Biomedical Engineering, 50, 334–۳۴۳.
۲۸) Miwa, T., Hayter, A. J., and Kuriki, S. (2003), “The Evaluation of General
Noncentred Orthant Probabilities,” Journal of the Royal Statistical Society,
Series B, 65, 223–۲۳۴. [۷۷۵]
۲۹) M .H .Kutner , C . j . Nachtsheim , j . Neter , w. Li (2005),"Applied LinearStatiscal Model", McGro-w-Hill/Irwin.
۳۰) Oberhofer, W., and Haupt, H. (2005), “The Asymptotic Distribution of the
Unconditional Quantile Estimator Under Dependence,” Statistics and Probability
Letters, ۷۴, ۲۴۳–۲۵۰. [۷۷۴]
۳۱) Pollard, D. (1991), “Asymptotics for Least Absolute Deviation Regression Estimators,”
Econometric Theory, 7, 186–۱۹۹.
۳۲) Portnoy, S. (1991), “Asymptotic Behavior of Regression Quantiles in Non-
Stationary, Dependent Cases,” Journal of Multivariate Analysis, 38, 100–۱۱۳.
۳۳) Portnoy, S., and Koenker, R. (1997), “The Gaussian Hare and the Laplacian Tortoise:
Computability of Squared-Error Versus Absolute Error Estimators,”
Statistical Science, 12, 279–۳۰۰. [۷۶۵]
۳۴) Quinn, B. G., and Hannan, E. J. (2001), The Estimation and Tracking of Frequency,
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
۳۵) Weiss, A. A. (1990), “Least Absolute Error Estimation in the Presence of Serial
Correlation,” Journal of Econometrics, 44, 127–۱۵۸.
۳۶) Wise, G., Traganitis, A., and Thomas, J. (1977), “The Effect of a Memoryless
Nonlinearity on the Spectrum of a Random Process,” IEEE Transactions on
Information Theory, 23, 84–۸۹.
۳۷) Wu, W. B. (2007), “M–Estimation of Linear Models With Dependent Errors,”
The Annals of Statistics, 35, 495–۵۲۱.
۳۸) بهبودیان . جواد (۱۳۷۹)، روش­های ناپارامتری، انتشارات پیام نور.
پیوست
پیوست (الف)
تعاریف
تابع دوره­ای
فرض کنید دنباله دوره­ای با دوره باشد که عددی صحیح و مثبت است یعنی برای تمام ها داشته باشیم .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همساز
رفتارهای نوسانی حداقل از دو مولفه (سینوسی و کسینوسی) تشکیل شده است که به این مولفه­ها همساز یا هارمونیک می­گویند.
آزمون فرض
برای تشخیص اینکه در یک سری زمانی دوره­ای پنهان وجود دارد یا خیر از آزمون فرض استفاده می کنیم. اگر هدف آزمون وجود دوره ای با فرکانس باشد از روش زیر استفاده می­کنیم. امااگر هدف تشخیص وجود دوره نهان در داده باشد از روش فیشر استفاده می شود.(برای اطلاعات بیشتر در مورد روش فیشر به کتاب صفحه۳۲۹، مراجعه کنید.)فرض کنید هدف این است که مشخص کنیم آیا سری ترکیبی از سری­های سینوسی و کسینوسی و یک فرایند اغتشاش سفید است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا را می­توان بصورت زیر در نظر گرفت:

در عبارت بالا و دو مقدار غیرتصادفی هستند. می­خواهیم آزمون زیر را انجام دهیم: