در صورتی محققی می‌تواند از رگرسیون استفاده نماید که شرایط زیر محقق شده باشد:
میانگین جمله خطاها مساوی صفر است. : معنی این فرض آن است که عوامل تشکیل‌دهنده خطاها، اثرات مثبت و منفی خود را طوری بر جای می‌گذارند که متوسط مقادیر جمله خطاها برابر صفر شود.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال است: فرض بر آن است که توزیع متغیر به نحوی است که پراکندگی آن در مجاورت میانگین حداکثر بوده و هر چه از میانگین دورتر شویم در سمت راست و چپ آن به یک نسبت کاهش می‌یابد؛ در نتیجه توزیع رنگی شکل است.
جمله خطاها در مشاهدات مختلف ناهمبسته می‌باشد. : اگر این فرض نقض شود با مسئله‌ای موسوم به خود همبستگی مواجه خواهیم بود. بطور کلی هرگاه جمله خطاها از نظم خاصی پیروی کنند فرض ناهمبسته بودن جمله خطاها نقض شده، خود همبستگی مثبت، منفی یا تلفیقی از خود همبستگی مثبت و منفی را خواهیم داشت.
واریانس جمله خطاها همگی برابر عدد ثابتی مانند  هستند: هرگاه فرض اخیر نقض شود با مسئله‌ای موسوم به نابرابری واریانس‌ها مواجه خواهیم بود.
جمله خطاها مستقل از متغیر مستقل می‌باشد: در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان‌پذیر نخواهد بود.
فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چندمتغیره است، آن است که باید تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغیرهای مستقل رابطه خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چندمتغیره است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۲-۷. آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون
در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنی‌دار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل صورت می‌گیرد که به اختصار در زیر شرح داده می‌شود (مؤمنی، ۱۳۸۶، ۱۲۰).
۳-۱۲-۸. آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچ‌گونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب، می‌توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با بهره گرفتن از آماره F صورت می‌گیرد. چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد در این صورت معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
۳-۱۲-۹. آزمون معنی‌دار بودن ضرایب
هدف از انجام آزمون معنادار بودن رگرسیون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضرایب محاسبه شده مخالف صفر می‌باشد یا خیر.
برای آزمون این فرضیه‌ها از آماره t استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% آماره بدست آمده از آزمون، کوچکتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، در این صورت ضرایب مدل رگرسیون مخالف صفر می‌باشد.
۳-۱۲-۱۰. آزمون خود همبستگی جملات خطا
همان‌گونه که در مفروضات رگرسیون گفته شد در مدل‌های رگرسیون فرض بر آن است که جملات خطا از دوره‌ای به دوره‌ای مستقل می‌باشد، اما در بسیاری از کاربردها، جملات خطا در دوره‌های مختلف همبسته‌اند. در چنین مواردی جملات خطا، اصطلاحاً دارای خود همبستگی یا همبستگی متوالی می‌باشند. برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون جملات خطا خودهمبسته می‌باشند یا خیر، آزمون‌هایی طراحی گردیده است. در این میان آزمونی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد آزمون دوربین ـ واستون است.
۳-۱۲-۱۱. بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق
جهت بررسی این نکته که آیا متغیرهایی که مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرند، از قابلیت اتکاء مناسبی برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت میگیرد که با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف – اسیمرنوف به بررسی نرمال بودن داده های آزمون پرداخته میشود. با توجه به اینکه در جامعههای با توزیع نرمال، روش های پارامتریک و در جامعههای با توزیع غیر نرمال، روش های ناپارامتریک به کار گرفته میشود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها مشخص میشود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند. به منظور بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف(KS) استفاده میشود.
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف آزمونی برای پیدا کردن نوع توزیعهای آزمون است. آماره آزمون فوق از مقایسه قدرمطلق بیشترین تفاوتها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست میآید. نیکویی برازش این آزمون نشان میدهد که آیا داده های آزمون از توزیع خاصی (در اینجا توزیع نرمال) پیروی میکنند یا خیر. با توجه به اینکه در جامعههای با توزیع نرمال، روش های پارامتریک و در جامعههای با توزیع غیرنرمال، روش های ناپارامتریک به کار گرفته میشود، لذا در ابتدا نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها مشخص میشود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱. مقدمه
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج و طبقهبندی نمود، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است آغاز کند. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میکند اطلاعات و داده ها را در برای آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوال و سئوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
در این فصل، اطلاعات مربوط به شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان بازار بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه آماری تحقیق در دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند تا ارتباط بین متغیرها تبیین شود. برای آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Spss استفاده شده است.
تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار انجام شده است. در ادامه، آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل مدلها از ضریب همبستگی پیرسون و برای داده های ادغام شده از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. مبنای استنباط از روی سطح معناداری یا سطح خطا بوده است بدین گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح ٩۵ درصد اطمینان رد میشود.
۴-۲. نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
تحلیل توصیفی به بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های تحقیق میپردازد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا لازم است آمارههای توصیفی داده های تحت بررسی محاسبه شود.
۴-۲-۱. تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها
در جدول ۴-۱ شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها نشان داده شده است.
جدول ۴-۱: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها