۵

Force

۶

Upper Band

Lower Band

۷

SD

۸

UO

حال، نوبت به این می رسد که از هر دسته و از بین اندیکاتورهای مشابه، یکی را برای ورود به شبکه عصبی انتخاب کنیم. این انتخاب نیز بر اساس معیار correlation اندیکاتورها با قیمت بسته شدن صورت می پذیرد. در هر دسته، اندیکاتوری انتخاب می گردد که دارای بالاترین correlation با قیمت بسته شدن باشد. جدول ۴-۱۰ نشان دهنده اندیکاتورهای انتخاب شده برای ورود به شبکه عصبی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۱۰ : اندیکاتورهای انتخاب شده از دسته ها برای ورود به شبکه عصبی

ردیف

نام اندیکاتور

۱

MACD

CMF

Middle Band

OBV

۲

UO

SD

Upper Band

Force

در آخر، لازم به ذکر است که نتایج ذکر شده در این قسمت برای هر سه سهم مورد نظر در هر سه پایگاه داده صادق می باشد و در هر سه پایگاه داده، نتایج مشابه نتایج ذکر شده به دست آمده است. بنابراین، تا به اینجای کار، هشت ورودی برای ورود به شبکه های عصبی مشخص شده است.

۴-۳-۳-۳- تعیین شبیه ترین سری قیمتی از میان سهام حاضر در صنعت مربوطه

در فصل سوم توضیح داده شد که ورودی های شبکه عصبی، شامل اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و سری های زمانی مشابه است. از طرفی گفته شد که تعداد ورودی های شبکه عصبی باید کاهش پیدا کند تا این شبکه دچار بیش برازش نشود. در همین راستا و در دو مرحله فیلترینگ، تعداد اندیکاتورهایی که برای پیش بینی استفاده می شوند از ۴۳ به ۸ رسید. در این مرحله، از میان سری های قیمتی موجود در پایگاه داده، تنها شبیه ترین آنها برای ورود به شبکه عصبی انتخاب می گردد. در قسمت قبل دیده شد که یک معیار برای سنجش میزان شباهت auto-correlation بین قیمت ها است. توسط همین معیار در این مرحله، از بین سری های زمانی موجود در پایگاه داده و با در نظر گرفتن lag بهینه انتخاب خواهیم کرد. در واقع در مرحله قبل، سری های قیمت از نظر شباهت با سری هدف بهینه شده و در این مرحله، بهینه ترین آنها را انتخاب خواهیم کرد.
در صنعت بانک و مؤسسات مالی، بالاترین وابستگی قیمتی با سهام بانک پارسیان، مربوط به بانک کارآفرین است. بنابراین، سری قیمت های بالا و پایین سهام بانک کارآفرین در پایگاه داده نگاه داشته شده و مابقی سری های قیمتی مربوط به شرکت های حاضر در صنعت از پایگاه داده حذف می شوند. شکل ۴-۱، قیمت های بسته شدن هر دو سهام را در کنار هم رسم کرده تا بتوان شباهت میان حرکات قیمتی بین دو سری را تشخیص داد.