۳ – دسته بندی متغیر ها
متغیر وابسته = F
متغیر مستقل = x_{1 …} x₇
اندازه گیری متغیر ها
تعریف متغیر ها: Y ریسک اعتباری مشتریان که در وضعیت فعلی به عنوان یک ضریب نسبی و در برخی بانک ها به صورت کیفی یا رتبه ای تعیین می شود. در این تحقیق به یک ضریب نسبی بین صفر تا یک و عملا بین صفر تا ۳/۰ اندازه گیری شده است.
X1 که می تواند بر مبنای تعداد یا مبلغ چک برگشتی مشتری تعریف گردد. در این تحقیق به عنوان مبلغ چک های برگشتی مشتری که در مجموع محاسبه شده در نظر گرفته شده است.
X2 که بر مبنای ارزش کارشناسی شده وثیقه ملکی اخذ شده بابت اعطای تسهیلات از مشتری اخذ شده و طبق ضوابط درصدی از ارزش تسهیلات اعطایی بوده و در این بانک ۶۲۵/۱ آن منظور شده است.
X3 مبلغ تسهیلات اعطایی است که بر مبنای مدارک و مستندات بانک و بر مبنای میزان تسهیلات اعطایی به ازای هر مشتری استخراج شده است.
X4 عبارت از جمع گردش بستانکار مشتری طبق مدارک بانک از زمان تسویه و صفر شده تسهیلات قبلی است.
X5 عبارت از متوسط موجودی ماهیانه مشتری بوده که از متوسط موجودی دوازده ماه قبل از دریافت تسهیلات محاسبه شده است.
X6 عبارت است از مدت زمانی است که از زمان سررسید اقساط گذشته است.
X7 به عنوان مدت فعال بودن حساب جاری مشتری بر حسب سال به دست آمده است.
تعیین رابطه بین متغیر ها
رابطه ریاضی بین متغیرها به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط در استفاده از روش های اقتصاد سنجی به صورت یک رابطه خطی در رابطه ۲ تعریف شده است.
رابطه ۲ :
+
و در شبیه سازی به کمک شبکه عصبی رابطه ای غیر خطی و پیچیده بوده که تابعی از فرایند شبیه سازی است.
۶- نحوه بدست آوردنf
در روش اقتصاد سنجی رابطه ریاضی به صورت معادله پارامتریک خطی تعریف شده که مقادیر Y , X_j بر مبنای عملکرد واقعی مشتریان در نمونه تصادفی مورد بررسی مقدار گرفته و پارامترهای معادله یا _jβ بر مبنای محاسبات رگرسیونی برآورد شده است. در روش شبکه عصبی نیز پارامترها و نوع رابطه غیرخطی در وضعیت بهینه شبیه سازی شده است.
۷- الگوریتم شبیه سازی
به منظور ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی ایران، ابتدا به تعیین شاخص های ریسک اعتباری و نوع ارتباط آنها با وضعیت اعتباری پرداخته و سپس با بهره گرفتن از روش آماری مدل بهینه را برآورد می کنیم.
داده های مورد استفاده در تحقیق را می توان از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم بندی کرد، شامل داده های کمی و داده های کیفی. داده های کمی استفاده شده مربوط به شرکت های نمونه می باشد، که از اطلاعات پرونده تسهیلاتی آنها از بانک استخراج گردید. داده های کیفی نیز مربوط به برخی ویژگی های شرکت های نمونه می باشد که این داده ها را در فرایند تحقیق بوسیله کدگذاری به داده کمی تبدیل کرده و مورد استفاده قرار داده ایم.
در این تحقیق ۷ متغیر مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
متغیر وابسته تعیین ریسک اعتباری همواره دارای مقدار بین ۰ و ۱ است و عملا بین صفر تا ۰٫۳ می باشد، در حالتی که متغیر های مستقل دارای مقدار پیوسته اند.
۳-۱۰- نرم افزار های مورد استفاده
EXCEL - جهت طبقه بندی و کدگذاری
MATLAB - و SPSS جهت تجزیه و تحلیل متغیر ها
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های توصیفی و استقرایی استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها، تحلیل یافته ها مشتمل بر اعتبار سنجی ریسک مشتریان به هر یک از روش های شبیه سازی عصبی و رگرسیونی تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزارهای آماری SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا نتایج توصیف متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس از آن تحلیل های لازم به به عنوان مبنای آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده است. البته استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق به بخش نتیجه گیری فصل پنجم احاله شده است.
۴-۲- توصیف نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از مشتریان حقوقی بانک ملی ایران در استان اصفهان بوده است. این شرکت ها در زمینه های تولیدی اشتغال داشته و جهت توسعه فعالیت ها یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات بانکی دریافت داشته اند. به جهت رعایت همگنی و تجانس در بین داده ها و فراهم آوردن قابلیت مقایسه جامعه آماری مشتمل بر شرکت هایی تعریف شده است که در سال مالی ۱۳۹۱ از این بانک تسهیلات گرفته اند.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. شایان ذکر است در این جامعه آماری شرکت هایی لحاظ شده اند که اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحلیل های آماری در دسترس بوده و در ارتباط با هیچ یک از متغیرهای تحقیق، نقص اطلاعاتی نداشته اند. علاوه بر این به جهت محدودیت محرمانه بودن داده های مورد استفاده در اعتبار سنجی مشتریان، از افشای نام این شرکت ها در تحقیق خود داری شده و به عبارتی داده ها کدبندی شده است.
با بهره گرفتن از فرمول مناسب، نمونه تصادفی به شرح مذکور در فصل سوم، ۴۰۰ شرکت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. انتخاب این نمونه به روش تصادفی ساده انجام شده ولی طبقه بندی شرکت های نمونه تصادفی بر حسب صنعت توصیف شده است.
۴-۳- توصیف داده‌ها
در این بخش از گزارش تحقیق، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. نتایج توصیف یافته ها در جدول
۴-۱ آورده شده است. در این جدول، آماره­ های توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است. کل مشاهدات یا شرکت ها، بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی برابر با ۴۰۰و مشتمل بر نمونه ای تصادفی از شرکت هایی که در سال تقویمی ۱۳۹۱ از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات دریافته اند و در این دوره تحت بررسی مشتریان حقوقی بانک تحت بررسی تلقی می شوند، انتخاب شده است. شاخص های آماری محاسبه شده در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است که در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است.