دکتر عباس عرب مازار و پونه روئین تن
(۱۳۸۵)

رگرسیون لجستیک

برخی شاخص های کیفی،نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت نقدی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، نسبت بدهی

منبع : یافته های پژوهشگر

کاربردهای تحقیق
ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهمترین شاخص در انتخاب مشتری و اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالی است. بنابراین بانک ها و مؤسسات مالی میتوانند یکی از استفاده کنندگان این پژوهش باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
سازمان ها و شرکتهای سرمایه گذاری سهام می توانند برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها از مدل به کار برده شده، استفاده نمایند. دانشجویان، محققان، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران سهام از جمله استفاده کنندگان این تحقیق نیز محسوب می گردند که می توانند برای تحقیق و پژوهش، صدور بیمه نامه و ارزیابی سهام شرکتهای سهامی از نتایج نهایی آن بهره ببرند.

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق از نوع کاربردی می باشد.در این پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای موجود جهت داده کاوی بر مبنای مدل های مختلف در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
مراحل اجرایی این تحقیق به صورت زیر قابل خلاصه شدن می باشد :
جمع آوری داده از پایگاه داده های موجود(پرونده های تسهیلات اعطائی سابق بانک مورد نظر و سیستم های عملیاتی کامپیوتری بانک)
شناسایی عوامل تأثیر گذار در رفتار شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی که در پایگاه داده های مورد بررسی، موجود می باشد
تعیین شاخص هایی برای تعریف طبقات: شرکت های خوب(دارای توان بازپرداخت بالا) و شرکت های بد(عدم توانائی در بازپرداخت)
تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های تست
ساخت مدل ها با بهره گرفتن از داده های آموزشی
آزمون مدل ها با مجموعه داده های تست
سنجش اعتبار مدل ها
ارائه بهترین الگو جهت ارزیابی وضعیت مشتریان
از آنجا که روش ارائه شده در هر تحقیقی باید به لحاظ اعتبار، مورد سنجش قرار گیرد، بنابراین در این تحقیق نیز با عنایت به اینکه روش تحقیق ازنوع” داده محور “می باشد، روش اعتبارسنجی مدلها به این صورت می­باشد که داده ها به دو مجموعه آموزشی و داده های آزمایشی(تست) تقسیم میگردند. صحت طبقه بندی و تفکیک داده های تست در طبقه ها، معیار ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد. که در این تحقیق از” اعتبارسنجی متقابل مدل با ۱۰ بار تکرار ” استفاده شده است. این روش اعتبارسنجی مدل مجموعه داده ها را به ده قسمت تقسیم نموده و هر بار ۷۵ درصد از داده ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی و ۲۵ درصد را به عنوان مجموعه داده تست انتخاب نموده و میزان دقت طبقه بندی را می سنجد. این فرایند ده بار صورت می­گیرد و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و به عنوان دقت نهایی مدل ارائه می گردد. که در نهایت از سه روش مذکور برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آنها سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند.
۱-۱۰-۱ : مدل تحقیق
پس از بررسی میزان اتکای بانک ها به اطلاعات صورت های مالی شرکت در ارزیابی توان مالی آنان در بازپرداخت بدهی ها و نیز قابلیت پاسخگوئی این صورت ها به نیاز های اطلاعاتی جهت انجام این ارزیابی و با توجه به چارچوب نظری ارائه شده ، مدل مفهومی تحقیق حاضر به شکل زیر مدنظر قرار می گیرد.
شکل ۱-۱ :مدل مفهومی تحقیق
بازخورد
تعریف مسأله
(ارزیابی وضعیت کمی وکیفی شرکتها جهت اعطای تسهیلات )
حوزه تصمیم گیری
ایجاد دانش
تفسیر نتایج
آنالیز پایگاه داده
انتخاب و تعدیل داده ها
سازماندهی داده
یکپارچه سازی داده ها
پایگاه داده ها
انتقال داده
(جداول داده)
گزینش راه حل / اجرا
- مرتب سازی داده ها
- الگوبردای از قواعد و شروط :
- مؤلفه ها:
- متغیر های کیفی مالی
- نسبت های مالی
- خوشه بندی